Сравнение USMIX с USATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX).
USMIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USATX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMIX или USATX.
Основные характеристики
| USMIX | USATX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.15% | 2.48% |
| Дох-ть за 1 год | 37.06% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | -6.78% | -0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.93% | 2.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 4.26 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 2.79% |
| Макс. просадка | -61.52% | -12.51% |
| Текущая просадка | -19.10% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между USMIX и USATX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USMIX и USATX
С начала года, USMIX показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у USATX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции USMIX превзошли акции USATX по среднегодовой доходности: 3.93% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и USATX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USATX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMIX c USATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и USATX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USATX в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.99% | 1.17% | 1.44% | 0.91% | 0.85% | 1.28% | 1.03% | 0.96% | 1.04% | 0.91% | 0.92% | 0.71% |
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.30% | 3.24% | 2.98% | 2.39% | 2.70% | 2.88% | 3.05% | 3.14% | 3.24% | 3.42% | 3.42% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и USATX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки USATX в -12.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и USATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и USATX
USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.