PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USMIX с USATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с USATX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX).

USMIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USATX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMIX или USATX.

Корреляция

Корреляция между USMIX и USATX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USMIX и USATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMIX:

-0.27

USATX:

0.26

Коэф-т Сортино

USMIX:

-0.16

USATX:

0.38

Коэф-т Омега

USMIX:

0.98

USATX:

1.08

Коэф-т Кальмара

USMIX:

-0.14

USATX:

0.30

Коэф-т Мартина

USMIX:

-0.45

USATX:

1.24

Индекс Язвы

USMIX:

13.70%

USATX:

1.21%

Дневная вол-ть

USMIX:

25.34%

USATX:

5.74%

Макс. просадка

USMIX:

-61.52%

USATX:

-12.51%

Текущая просадка

USMIX:

-34.29%

USATX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у USATX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям USATX по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.19% соответственно.

USMIX

С начала года

-3.90%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-19.72%

1 год

-6.81%

5 лет

5.54%

10 лет

1.49%

USATX

С начала года

-0.50%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-0.59%

1 год

1.50%

5 лет

1.54%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USMIX и USATX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USATX в 0.49%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
USMIX
USAA Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMIX и USATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг риск-скорректированной доходности USMIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
USATX
Ранг риск-скорректированной доходности USATX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USATX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMIX c USATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа USATX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и USATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и USATX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности USATX в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		1.48%1.42%1.17%1.44%0.91%0.85%1.28%1.03%0.96%1.04%0.91%0.92%
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.15%3.34%3.24%2.98%2.39%2.70%2.88%3.05%3.14%3.24%3.42%3.42%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и USATX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки USATX в -12.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и USATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и USATX

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...