PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USMIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		0.05%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%19.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

USMIX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.95%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.46%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.95%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VTIUSMIX с VXFUSMIX с SPYUSMIX с RWJUSMIX с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий USMIX и QQQM

USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

USMIX
USAA Extended Market Index Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

USMIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.68

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.02

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.35

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.60

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между USMIX и QQQM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и QQQM

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		6.47%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и QQQM

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

USMIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-35.04%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-12.55%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-35.04%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-7.86%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.47%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.44%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и QQQM

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.49% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.58%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.79%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

22.45%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

22.24%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

22.26%

+1.39%