PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USMIX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMIX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		0.05%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USMIX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 10.95% против 7.54% соответственно.

USMIX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.95%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.46%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.95%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VTIUSMIX с VXFUSMIX с SPYUSMIX с QQQMUSMIX с RWJ
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USMIX и USBLX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
USMIX
USAA Extended Market Index Fund

Доходность на риск

USMIX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.14

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Корреляция

Корреляция между USMIX и USBLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и USBLX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		6.47%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и USBLX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMIXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-33.49%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-7.48%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-20.51%

-17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-21.93%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-3.82%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-4.31%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.53%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и USBLX

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMIXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

2.86%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

4.78%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

8.47%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

8.63%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

9.06%

+14.59%