PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMF с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с VFQY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. USMF is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.81%/yr vs 9.60%/yr for VFQY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности USMF и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 12.74%.

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.74%
1 год
21.07%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-3.45%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		12.74%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-8.19%

Correlation

The correlation between USMF and VFQY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between USMF and VFQY shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и VFQY

Секторы
USMF
VFQY

Технологии

33.2%
25.8%

Финансовые услуги

10.7%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
2.8%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Промышленность

7.9%
16.8%

Энергетика

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.2%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Технологии

USMF
33.2%
VFQY
25.8%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
VFQY
18.9%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
VFQY
13.3%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
VFQY
2.8%

Здравоохранение

USMF
9.0%
VFQY
8.9%

Промышленность

USMF
7.9%
VFQY
16.8%

Энергетика

USMF
4.8%
VFQY
2.2%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
VFQY
9.2%

Недвижимость

USMF
2.0%
VFQY

-

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
VFQY

-

Сырьевые материалы

USMF
1.1%
VFQY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

USMF vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.58

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.30

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.32

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

8.67

-5.52

USMF vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VFQY равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и VFQY

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-37.41%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.12%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-20.67%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-25.93%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.60%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.43%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VFQY

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.17%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.74%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

13.41%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.33%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.77%

-3.81%

Сравнение комиссий USMF и VFQY

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VFQY

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VFQY в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and VFQY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to VFQY (3.17%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFQY leads with 9.60% vs 7.81% for USMF. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 9.60% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.05% for VFQY.

They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор