PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMF с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMF и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и VFQY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.02%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-6.17%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
-1.89%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью -1.89%.


USMF

1 день
0.30%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-4.09%
1 год
0.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*

VFQY

1 день
0.55%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.10%
1 год
13.14%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Multifactor Fund

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий USMF и VFQY

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.


Доходность на риск

USMF vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина

VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMFVFQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.68

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.09

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.06

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

4.37

-3.94

USMF vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VFQY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMFVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между USMF и VFQY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и VFQY

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VFQY в 1.20%


TTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
1.20%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMF и VFQY

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, примерно равная максимальной просадке VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и VFQY.


Загрузка...

Показатели просадок


USMFVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-37.41%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.84%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-25.93%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.40%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.80%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.12%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и VFQY

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMFVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.69%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.36%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

19.54%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

18.39%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

21.02%

-3.94%