PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 17.05%/yr for USL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USMF charges 0.28%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности USMF и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%22.12%

Correlation

The correlation between USMF and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.20

The correlation between USMF and USL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и USL

Секторы
USMF
USL

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

USMF
35.6%
USL

-

Финансовые услуги

USMF
11.8%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
USL

-

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
USL

-

Здравоохранение

USMF
9.3%
USL

-

Промышленность

USMF
7.8%
USL

-

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
USL

-

Энергетика

USMF
4.1%
USL

-

Недвижимость

USMF
2.0%
USL

-

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
USL

-

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

USMF vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.99

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.53

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.39

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

6.85

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.99

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.01

+0.62

Просадки

Сравнение просадок USMF и USL

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-89.06%

+52.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-16.76%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-23.33%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-33.82%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-39.10%

+38.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-61.45%

+57.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

8.27%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и USL

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

10.57%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

23.34%

-15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

28.59%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

30.09%

-15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

32.34%

-15.38%

Сравнение комиссий USMF и USL

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и USL

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.05% vs 7.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.05% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for USL.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор