PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USMF returned 14.35%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.28% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USMF и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-0.48%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between USMF and QGRW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between USMF and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMF и QGRW

Секторы
USMF
QGRW

Технологии

35.6%
52.1%

Финансовые услуги

11.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
17.8%

Здравоохранение

9.3%
4.3%

Промышленность

7.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.5%

Энергетика

4.1%
0.6%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

USMF
35.6%
QGRW
52.1%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
QGRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
QGRW
12.4%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
QGRW
17.8%

Здравоохранение

USMF
9.3%
QGRW
4.3%

Промышленность

USMF
7.8%
QGRW
8.0%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
QGRW
0.5%

Энергетика

USMF
4.1%
QGRW
0.6%

Недвижимость

USMF
2.0%
QGRW

-

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
QGRW
0.4%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

USMF vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.02

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.71

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.28

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

8.92

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.02

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.65

-1.03

Просадки

Сравнение просадок USMF и QGRW

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-24.40%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-15.44%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-24.40%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.33%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.26%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.94%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.69%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

13.67%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

17.39%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

21.07%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

21.07%

-4.11%

Сравнение комиссий USMF и QGRW

И USMF, и QGRW имеют комиссию равную 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и QGRW

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and QGRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 14.35% for USMF. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF and QGRW have the same expense ratio: 0.28% per year.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.07% for QGRW.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор