PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с JQUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.10%/yr vs 19.44%/yr for JQUA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

QGRW

1 день
-4.43%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.31%
6 месяцев
8.85%
1 год
29.86%
3 года*
27.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.31%19.20%34.85%56.05%-3.30%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%25.13%-1.14%

Correlation

The correlation between QGRW and JQUA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between QGRW and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и JQUA

Секторы
QGRW
JQUA

Технологии

52.1%
41.9%

Коммуникационные услуги

17.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.2%

Промышленность

8.0%
7.6%

Здравоохранение

4.3%
7.2%

Финансовые услуги

4.1%
10.2%

Энергетика

0.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.3%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

QGRW
52.1%
JQUA
41.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
JQUA
9.2%

Промышленность

QGRW
8.0%
JQUA
7.6%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
JQUA
7.2%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
JQUA
10.2%

Энергетика

QGRW
0.6%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
JQUA
2.3%

Сырьевые материалы

QGRW

-

JQUA
0.8%

Недвижимость

QGRW

-

JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с TGRT
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

QGRW vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.69

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.38

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.75

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

11.52

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.81

+0.75

Просадки

Сравнение просадок QGRW и JQUA

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-32.92%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-7.13%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-16.81%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.09%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.16%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.70%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и JQUA

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.19%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

8.82%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

11.57%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

15.66%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.01%

+3.19%

Сравнение комиссий QGRW и JQUA

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и JQUA

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and JQUA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.44%) compared to JQUA (4.19%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.10% vs 19.44% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.10% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор