Сравнение QGRW с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
QGRW и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или JQUA.
Основные характеристики
| QGRW | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.54% | 16.79% |
| Дох-ть за 1 год | 33.13% | 24.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 19.27% | 11.91% |
| Макс. просадка | -14.54% | -32.92% |
| Текущая просадка | -5.61% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между QGRW и JQUA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и JQUA
С начала года, QGRW показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 16.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и JQUA
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRW c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и JQUA
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и JQUA
Максимальная просадка QGRW за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и JQUA
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.