Сравнение QGRW с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
QGRW и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или JQUA.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и JQUA
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 24.74%.
QGRW
32.42%
5.17%
13.95%
38.55%
N/A
N/A
JQUA
24.74%
4.45%
14.44%
31.33%
16.03%
N/A
Основные характеристики
| QGRW | JQUA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 4.96 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 16.74 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 11.35% |
| Макс. просадка | -14.54% | -32.92% |
| Текущая просадка | -1.06% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и JQUA
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между QGRW и JQUA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRW c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и JQUA
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JQUA в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.14% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и JQUA
Максимальная просадка QGRW за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и JQUA
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.