PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGRW с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QGRW и JQUA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QGRW с JQUA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

QGRW и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или JQUA.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.62

JQUA:

0.97

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.94

JQUA:

1.31

Коэф-т Омега

QGRW:

1.13

JQUA:

1.19

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.61

JQUA:

0.90

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.97

JQUA:

3.59

Индекс Язвы

QGRW:

7.60%

JQUA:

4.22%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.40%

JQUA:

17.56%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

QGRW:

-4.47%

JQUA:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 3.04%.

QGRW

С начала года

-0.26%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

0.75%

1 год

17.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

3.04%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-0.77%

1 год

15.70%

3 года

15.17%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий QGRW и JQUA

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и JQUA

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности JQUA в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.14%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.28%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и JQUA

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и JQUA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и JQUA

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...