Сравнение QGRW с GRNY

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QGRW и GRNY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GRNY.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.