Сравнение QGRW с GRNY
QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. QGRW is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, QGRW returned 35.04% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью 12.12%.
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRW и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.43% | 19.20% | 1.23% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between QGRW and GRNY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between QGRW and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRW vs. GRNY — Ранг доходности на риск
QGRW
GRNY
Сравнение QGRW c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.67 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 8.16 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и GRNY
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRW | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -24.18% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -11.63% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -4.02% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.80% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и GRNY
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRW | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.28% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 12.71% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 17.58% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.17% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.17% | -2.10% |
Сравнение комиссий QGRW и GRNY
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и GRNY
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QGRW and GRNY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRW has higher volatility (4.69%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, QGRW leads with 35.04% vs 30.94% for GRNY. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 35.04% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for GRNY.
QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.75% for GRNY.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRW и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор