PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGRW с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с SPYG

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

QGRW и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или SPYG.

Корреляция

Корреляция между QGRW и SPYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.69%
61.03%
QGRW
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.47

SPYG:

0.62

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.83

SPYG:

1.01

Коэф-т Омега

QGRW:

1.11

SPYG:

1.14

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.52

SPYG:

0.70

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.73

SPYG:

2.41

Индекс Язвы

QGRW:

7.30%

SPYG:

6.40%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.03%

SPYG:

24.83%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

QGRW:

-12.60%

SPYG:

-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.58%.

QGRW

С начала года

-8.75%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-4.21%

1 год

14.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-6.58%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-3.05%

1 год

17.37%

5 лет

16.67%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QGRW и SPYG

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QGRW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QGRW: 0.47
SPYG: 0.62
Коэффициент Сортино QGRW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QGRW: 0.83
SPYG: 1.01
Коэффициент Омега QGRW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QGRW: 1.11
SPYG: 1.14
Коэффициент Кальмара QGRW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QGRW: 0.52
SPYG: 0.70
Коэффициент Мартина QGRW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QGRW: 1.73
SPYG: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.62
QGRW
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SPYG

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPYG в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.16%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SPYG

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.60%
-11.12%
QGRW
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SPYG

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
16.16%
QGRW
SPYG