PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 28.20%/yr for SPYG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-2.52%

Correlation

The correlation between QGRW and SPYG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.97

The correlation between QGRW and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и SPYG

Секторы
QGRW
SPYG

Технологии

52.1%
51.9%

Коммуникационные услуги

17.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.9%

Промышленность

8.0%
5.0%

Здравоохранение

4.3%
5.8%

Финансовые услуги

4.1%
8.5%

Энергетика

0.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

QGRW
52.1%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
SPYG
8.9%

Промышленность

QGRW
8.0%
SPYG
5.0%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
SPYG
5.8%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
SPYG
8.5%

Энергетика

QGRW
0.6%
SPYG
0.1%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

QGRW

-

SPYG
0.3%

Недвижимость

QGRW

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUAQGRW с TGRT
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

QGRW vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.11

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.88

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.46

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

10.17

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.35

+1.30

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SPYG

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-67.63%

+43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.76%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-22.14%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.15%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-24.32%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.32%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SPYG

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.34%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.46%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.06%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.16%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.64%

+0.43%

Сравнение комиссий QGRW и SPYG

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SPYG

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QGRW and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 28.20% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 28.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор