PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и SCHG


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.


QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий QGRW и SCHG

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

QGRW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.04

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

3.47

+1.80

QGRW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.79

+0.52

Корреляция

Корреляция между QGRW и SCHG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SCHG

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SCHG

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-34.59%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-16.41%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-12.48%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.23%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.90%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SCHG

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.65%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

12.52%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

22.44%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

22.30%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.51%

-0.29%