Сравнение QGRW с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QGRW и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и SCHG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRW показывает доходность 32.09%, а SCHG немного выше – 32.77%.
QGRW
32.09%
3.30%
15.08%
38.21%
N/A
N/A
SCHG
32.77%
2.85%
15.79%
38.25%
20.42%
16.44%
Основные характеристики
| QGRW | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 9.89 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 16.99% |
| Макс. просадка | -14.54% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.31% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и SCHG
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между QGRW и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QGRW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и SCHG
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и SCHG
Максимальная просадка QGRW за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и SCHG
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.