PortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QGRW и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QGRW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
88.25%
81.38%
QGRW
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.51

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.88

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

QGRW:

1.12

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.57

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.88

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

QGRW:

7.33%

SCHG:

6.80%

Дневная вол-ть

QGRW:

26.97%

SCHG:

24.92%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

QGRW:

-11.39%

SCHG:

-11.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRW показывает доходность -7.49%, а SCHG немного ниже – -7.66%.


QGRW

С начала года

-7.49%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

0.03%

1 год

17.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-7.66%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.64%

1 год

16.38%

5 лет

18.88%

10 лет

15.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRW и SCHG

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QGRW, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QGRW: 0.51
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино QGRW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QGRW: 0.88
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега QGRW, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QGRW: 1.12
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара QGRW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QGRW: 0.57
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина QGRW, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QGRW: 1.88
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.55
QGRW
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и SCHG

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHG в 0.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.15%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и SCHG

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.39%
-11.56%
QGRW
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и SCHG

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.35%
16.41%
QGRW
SCHG