PortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QGRW и DGRW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
88.25%
32.47%
QGRW
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.51

DGRW:

0.43

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.88

DGRW:

0.72

Коэф-т Омега

QGRW:

1.12

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.57

DGRW:

0.43

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.88

DGRW:

1.67

Индекс Язвы

QGRW:

7.33%

DGRW:

4.16%

Дневная вол-ть

QGRW:

26.97%

DGRW:

16.17%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

QGRW:

-11.39%

DGRW:

-8.41%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -3.40%.


QGRW

С начала года

-7.49%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

0.03%

1 год

17.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-3.40%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-4.32%

1 год

8.79%

5 лет

15.36%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRW и DGRW

И QGRW, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.


График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QGRW, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QGRW: 0.51
DGRW: 0.43
Коэффициент Сортино QGRW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QGRW: 0.88
DGRW: 0.72
Коэффициент Омега QGRW, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QGRW: 1.12
DGRW: 1.10
Коэффициент Кальмара QGRW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QGRW: 0.57
DGRW: 0.43
Коэффициент Мартина QGRW, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QGRW: 1.88
DGRW: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.51
0.43
QGRW
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DGRW

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DGRW в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.15%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.66%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DGRW

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.39%
-8.41%
QGRW
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.35%
11.89%
QGRW
DGRW