PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и DGRW


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий QGRW и DGRW

И QGRW, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.


Доходность на риск

QGRW vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.75

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.75

+0.91

QGRW vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.81

+0.51

Корреляция

Корреляция между QGRW и DGRW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DGRW

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DGRW

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-32.04%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.30%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-5.69%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.04%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.51%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.64%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

7.73%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

15.41%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

13.98%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.21%

+5.02%