PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QGRW с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.31%
9.76%
QGRW
DGRW

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 20.15%.


QGRW

С начала года

30.54%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

13.31%

1 год

38.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DGRW

С начала года

20.15%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

9.76%

1 год

27.16%

5 лет (среднегодовая)

14.36%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

Основные характеристики


QGRWDGRW
Коэф-т Шарпа2.022.57
Коэф-т Сортино2.653.56
Коэф-т Омега1.361.48
Коэф-т Кальмара2.624.35
Коэф-т Мартина9.7716.32
Индекс Язвы3.91%1.67%
Дневная вол-ть18.94%10.63%
Макс. просадка-14.54%-32.04%
Текущая просадка-2.47%-2.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QGRW и DGRW

И QGRW, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.


QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QGRW и DGRW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QGRW c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QGRW, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.022.57
Коэффициент Сортино QGRW, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.653.56
Коэффициент Омега QGRW, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.48
Коэффициент Кальмара QGRW, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.624.35
Коэффициент Мартина QGRW, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.7716.32
QGRW
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.57
QGRW
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DGRW

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DGRW в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.08%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DGRW

Максимальная просадка QGRW за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-2.61%
QGRW
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
3.66%
QGRW
DGRW