PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGRW с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с DGRW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

QGRW и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или DGRW.

Корреляция

Корреляция между QGRW и DGRW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.63

DGRW:

0.50

Коэф-т Сортино

QGRW:

1.07

DGRW:

0.82

Коэф-т Омега

QGRW:

1.15

DGRW:

1.12

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.73

DGRW:

0.50

Коэф-т Мартина

QGRW:

2.35

DGRW:

1.84

Индекс Язвы

QGRW:

7.55%

DGRW:

4.40%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.26%

DGRW:

16.41%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

QGRW:

-4.28%

DGRW:

-4.10%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 1.14%.

QGRW

С начала года

-0.06%

1 месяц

18.28%

6 месяцев

2.07%

1 год

16.99%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

1.14%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-1.40%

1 год

8.08%

3 года

13.82%

5 лет

15.73%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий QGRW и DGRW

И QGRW, и DGRW имеют комиссию равную 0.28%.

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DGRW

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DGRW в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.14%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.58%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DGRW

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...