PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и IWY


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.


QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
10 лет*

IWY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.56%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий QGRW и IWY

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Доходность на риск

QGRW vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

3.67

+1.60

QGRW vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.87

+0.45

Корреляция

Корреляция между QGRW и IWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и IWY

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и IWY

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-32.68%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-16.63%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-12.77%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.77%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.06%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и IWY

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.58%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

12.39%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

22.28%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.49%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

20.92%

+0.30%