Сравнение QGRW с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
QGRW и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и IWY
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
QGRW vs. IWY — Ранг доходности на риск
QGRW
IWY
Сравнение QGRW c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.67 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.87 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и IWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и IWY
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и IWY
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -32.68% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -16.63% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -12.77% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.77% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 5.06% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и IWY
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.58% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 12.39% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 22.28% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.49% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 20.92% | +0.30% |