PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGRW с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRW с IWY

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

QGRW и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGRW или IWY.

Корреляция

Корреляция между QGRW и IWY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QGRW и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.69%
74.49%
QGRW
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGRW:

0.47

IWY:

0.52

Коэф-т Сортино

QGRW:

0.83

IWY:

0.87

Коэф-т Омега

QGRW:

1.11

IWY:

1.12

Коэф-т Кальмара

QGRW:

0.52

IWY:

0.56

Коэф-т Мартина

QGRW:

1.73

IWY:

1.86

Индекс Язвы

QGRW:

7.30%

IWY:

6.95%

Дневная вол-ть

QGRW:

27.03%

IWY:

25.06%

Макс. просадка

QGRW:

-24.40%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

QGRW:

-12.60%

IWY:

-12.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRW показывает доходность -8.75%, а IWY немного ниже – -8.87%.

QGRW

С начала года

-8.75%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-4.21%

1 год

14.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-8.87%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

-4.78%

1 год

14.78%

5 лет

18.82%

10 лет

16.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QGRW и IWY

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QGRW: 0.28%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGRW и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг риск-скорректированной доходности QGRW, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGRW c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QGRW, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QGRW: 0.47
IWY: 0.52
Коэффициент Сортино QGRW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QGRW: 0.83
IWY: 0.87
Коэффициент Омега QGRW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QGRW: 1.11
IWY: 1.12
Коэффициент Кальмара QGRW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QGRW: 0.52
IWY: 0.56
Коэффициент Мартина QGRW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QGRW: 1.73
IWY: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.52
QGRW
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и IWY

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IWY в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.16%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.46%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и IWY

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.60%
-12.30%
QGRW
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и IWY

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
16.20%
QGRW
IWY