PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRW с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с IWY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 23.38%/yr vs 19.92%/yr for IWY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 1.08%.

QGRW

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.02%
1 год
21.10%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
2.16%
С начала года
1.08%
1 год
11.18%
3 года*
19.92%
5 лет*
13.32%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и IWY

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.02%19.20%34.85%56.05%-3.07%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		1.08%18.19%34.89%46.49%-5.92%

Correlation

The correlation between QGRW and IWY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.97

The correlation between QGRW and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и IWY

Секторы
QGRW
IWY

Технологии

55.0%
55.7%

Коммуникационные услуги

16.4%
17.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.3%

Промышленность

7.6%
6.7%

Здравоохранение

4.4%
4.8%

Финансовые услуги

3.7%
4.6%

Энергетика

0.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

QGRW
55.0%
IWY
55.7%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
IWY
17.2%

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
IWY
8.3%

Промышленность

QGRW
7.6%
IWY
6.7%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
IWY
4.8%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
IWY
4.6%

Энергетика

QGRW
0.5%
IWY
0.0%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
IWY
1.2%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
IWY
1.1%

Сырьевые материалы

QGRW

-

IWY
0.1%

Недвижимость

QGRW

-

IWY
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DEQGRW с TGRT
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с SPMOIWY с VONG

Доходность на риск

QGRW vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.66

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.00

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.68

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

2.06

+2.86

QGRW vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и IWY

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-32.68%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-16.63%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-23.22%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-7.43%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-4.75%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.43%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и IWY

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 5.76%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.68%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.69%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.10%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.73%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.07%

+0.15%

Сравнение комиссий QGRW и IWY

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и IWY

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IWY в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.36%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QGRW and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (6.68%) compared to QGRW (5.76%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs IWY's -32.68%.

On 3-year performance, QGRW leads with 23.38% vs 19.92% for IWY. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 23.38% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

IWY has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.20% for IWY.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор