PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с PTMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 3.87%/yr for PTMC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности USMF и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 14.52%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%10.90%

Correlation

The correlation between USMF and PTMC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.65

The correlation between USMF and PTMC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMF и PTMC

Секторы
USMF
PTMC

Технологии

35.6%
16.4%

Финансовые услуги

11.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
1.4%

Здравоохранение

9.3%
8.8%

Промышленность

7.8%
23.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.1%
4.2%

Недвижимость

2.0%
7.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.0%

Сырьевые материалы

0.9%
4.9%

Технологии

USMF
35.6%
PTMC
16.4%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
PTMC
15.1%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
PTMC
10.8%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
PTMC
1.4%

Здравоохранение

USMF
9.3%
PTMC
8.8%

Промышленность

USMF
7.8%
PTMC
23.6%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
PTMC
4.8%

Энергетика

USMF
4.1%
PTMC
4.2%

Недвижимость

USMF
2.0%
PTMC
7.0%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
PTMC
3.0%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
PTMC
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQ

Доходность на риск

USMF vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.29

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.96

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.21

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

8.09

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PTMC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.29

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.11

Просадки

Сравнение просадок USMF и PTMC

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-20.53%

-15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.89%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-15.31%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-16.93%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.47%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.42%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и PTMC

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

4.28%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

11.43%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

15.17%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.15%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

12.98%

+3.98%

Сравнение комиссий USMF и PTMC

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и PTMC

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and PTMC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs PTMC's -20.53%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.68% vs 3.87% for PTMC. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.68% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.31% for USMF.

USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.60% for PTMC.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор