PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с FLQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 3.87%/yr vs 6.90%/yr for FLQM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.85%.

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и FLQM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%11.67%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%

Correlation

The correlation between PTMC and FLQM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.65

The correlation between PTMC and FLQM shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и FLQM

Секторы
PTMC
FLQM

Промышленность

23.6%
18.4%

Технологии

16.4%
12.4%

Финансовые услуги

15.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
18.7%

Здравоохранение

8.8%
12.2%

Недвижимость

7.0%
4.4%

Сырьевые материалы

4.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

4.2%
5.4%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.3%

Промышленность

PTMC
23.6%
FLQM
18.4%

Технологии

PTMC
16.4%
FLQM
12.4%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
FLQM
15.4%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
FLQM
18.7%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
FLQM
12.2%

Недвижимость

PTMC
7.0%
FLQM
4.4%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
FLQM
0.2%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
FLQM
7.7%

Энергетика

PTMC
4.2%
FLQM
5.4%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
FLQM
1.6%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
FLQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

PTMC vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.65

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.04

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.04

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

2.89

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PTMC и FLQM

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-37.26%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.57%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-19.70%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-22.51%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.92%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.71%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и FLQM

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.73%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.36%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

12.13%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

16.39%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

18.48%

-5.50%

Сравнение комиссий PTMC и FLQM

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и FLQM

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FLQM в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and FLQM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs FLQM's -37.26%.

On 5-year performance, FLQM leads with 6.90% vs 3.87% for PTMC. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQM has performed better with a 6.90% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.50% for FLQM.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.30% for FLQM.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор