PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTMC с MIDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PTMCMIDE
Дох-ть с нач. г.9.04%6.06%
Дох-ть за 1 год15.10%22.91%
Дох-ть за 3 года1.12%4.28%
Коэф-т Шарпа1.211.50
Дневная вол-ть12.89%15.96%
Макс. просадка-20.53%-23.32%
Current Drawdown-0.56%-1.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PTMC и MIDE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и MIDE

С начала года, PTMC показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 6.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.51%
20.68%
PTMC
MIDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Сравнение комиссий PTMC и MIDE

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.


PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
График комиссии PTMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии MIDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTMC c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTMC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PTMC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PTMC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PTMC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PTMC, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.95
MIDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MIDE, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MIDE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MIDE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MIDE, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.58

Сравнение коэффициента Шарпа PTMC и MIDE

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PTMC и MIDE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.21
1.50
PTMC
MIDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и MIDE

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности MIDE в 1.32%


TTM202320222021202020192018201720162015
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
1.76%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.07%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.32%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTMC и MIDE

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки MIDE в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и MIDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.56%
-1.69%
PTMC
MIDE

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и MIDE

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеют волатильность 3.67% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.67%
3.50%
PTMC
MIDE