PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с MIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 3.79%/yr vs 8.31%/yr for MIDE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 14.07%, а MIDE немного выше – 14.45%.

PTMC

1 день
-0.05%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.26%
1 год
19.08%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.17%

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и MIDE

2026 (YTD)20252024202320222021
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.07%-1.55%13.22%7.29%-13.99%5.85%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%

Correlation

The correlation between PTMC and MIDE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.79

The correlation between PTMC and MIDE shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и MIDE

Секторы
PTMC
MIDE

Промышленность

23.6%
23.3%

Технологии

16.4%
13.9%

Финансовые услуги

15.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.1%

Здравоохранение

8.8%
9.9%

Недвижимость

7.0%
8.8%

Сырьевые материалы

4.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.2%

Энергетика

4.2%
5.7%

Коммунальные услуги

3.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.9%

Промышленность

PTMC
23.6%
MIDE
23.3%

Технологии

PTMC
16.4%
MIDE
13.9%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
MIDE
16.8%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
MIDE
12.1%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
MIDE
9.9%

Недвижимость

PTMC
7.0%
MIDE
8.8%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
MIDE
3.7%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
MIDE
3.2%

Энергетика

PTMC
4.2%
MIDE
5.7%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
MIDE
1.7%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
MIDE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHOMIDE с CN

Доходность на риск

PTMC vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.80

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.60

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.04

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

10.84

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PTMC и MIDE

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-24.59%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.36%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-24.59%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-24.59%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.04%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.50%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и MIDE

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеют волатильность 4.41% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.59%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.41%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.86%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

19.71%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

19.67%

-6.69%

Сравнение комиссий PTMC и MIDE

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и MIDE

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MIDE в 1.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PTMC and MIDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDE has higher volatility (4.59%) compared to PTMC (4.41%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.31% vs 3.79% for PTMC. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.31% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.31% for MIDE.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: Pacer and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.15% for MIDE.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор