Сравнение PTMC с MIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE).
PTMC и MIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и MIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и MIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 5.85% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 2.61%.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и MIDE
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.
Доходность на риск
PTMC vs. MIDE — Ранг доходности на риск
PTMC
MIDE
Сравнение PTMC c MIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | MIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.59 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и MIDE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и MIDE
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности MIDE в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и MIDE
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и MIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -24.59% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.54% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -24.59% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -5.94% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.67% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.50% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и MIDE
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеют волатильность 6.44% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.19% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 11.92% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 21.24% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 19.69% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 19.80% | -6.88% |