Сравнение PTMC с MIDE
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTMC returned 4.36%/yr vs 8.90%/yr for MIDE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и MIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 17.05%, а MIDE немного выше – 17.50%.
PTMC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 6.07%
- Всё время*
- 6.68%
MIDE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.72K | $25.51K | $22.20K | |
| $795.81K | $790.55K | $819.61K |
Сравнение доходности по годам PTMC и MIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 17.05% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 7.01% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 17.50% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.80% |
Correlation
The correlation between PTMC and MIDE is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between PTMC and MIDE shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. MIDE — Ранг доходности на риск
PTMC
MIDE
Сравнение PTMC c MIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | MIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.87 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 10.32 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и MIDE
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и MIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -24.59% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.36% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -24.59% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -24.59% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.43% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.32% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.60% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и MIDE
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.67% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.63% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.78% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 19.63% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 19.51% | -6.58% |
Сравнение комиссий PTMC и MIDE
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и MIDE
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности MIDE в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.24% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.57% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PTMC and MIDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTMC has higher volatility (3.89%) compared to MIDE (3.67%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs MIDE's -24.59%.
On 5-year performance, MIDE leads with 8.90% vs 4.36% for PTMC. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.90% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.24% for MIDE.
PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: Pacer and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.15% for MIDE.
MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и MIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор