PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с PTEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с PTEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while PTEU is a Europe Equities fund tracking the Pacer Trendpilot European Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 6.14%/yr vs 4.30%/yr for PTEU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTEU.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и PTEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у PTEU с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции PTMC превзошли акции PTEU по среднегодовой доходности: 6.14% против 4.30% соответственно.

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и PTEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%

Correlation

The correlation between PTMC and PTEU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.52

The correlation between PTMC and PTEU has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и PTEU

Секторы
PTMC
PTEU

Промышленность

23.6%
20.9%

Технологии

16.4%
14.6%

Финансовые услуги

15.1%
25.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.5%

Здравоохранение

8.8%
5.7%

Недвижимость

7.0%
1.2%

Сырьевые материалы

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

4.2%
4.0%

Коммунальные услуги

3.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.6%

Промышленность

PTMC
23.6%
PTEU
20.9%

Технологии

PTMC
16.4%
PTEU
14.6%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
PTEU
25.1%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
PTEU
8.5%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
PTEU
5.7%

Недвижимость

PTMC
7.0%
PTEU
1.2%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
PTEU
4.2%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
PTEU
5.1%

Энергетика

PTMC
4.2%
PTEU
4.0%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
PTEU
7.1%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
PTEU
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Pacer Trendpilot European Index ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с PTLCPTEU с DBEUPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPYPTEU с EUDG

Доходность на риск

PTMC vs. PTEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c PTEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCPTEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.06

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.57

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.40

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

4.84

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. PTEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTEU равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и PTEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCPTEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PTMC и PTEU

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки PTEU в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и PTEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCPTEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-35.45%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.82%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-15.04%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-15.04%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-35.45%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-14.50%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.69%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и PTEU

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.28%, в то время как у Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCPTEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.79%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

14.00%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

16.85%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

15.21%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

14.58%

-1.60%

Сравнение комиссий PTMC и PTEU

PTMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTEU в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и PTEU

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PTEU в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and PTEU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to PTMC (4.28%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs PTEU's -35.45%.

On 10-year performance, PTMC leads with 6.14% vs 4.30% for PTEU. On fees, PTMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTMC has performed better with a 6.14% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

PTEU has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.61% for PTMC.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PTEU is Europe Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.65% for PTEU.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и PTEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор