PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 6.14%/yr vs 11.25%/yr for PTLC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям PTLC по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.25% соответственно.

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between PTMC and PTLC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between PTMC and PTLC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и PTLC

Секторы
PTMC
PTLC

Промышленность

23.6%
8.3%

Технологии

16.4%
35.6%

Финансовые услуги

15.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Недвижимость

7.0%
1.9%

Сырьевые материалы

4.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
11.2%

Промышленность

PTMC
23.6%
PTLC
8.3%

Технологии

PTMC
16.4%
PTLC
35.6%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
PTLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
PTLC
8.5%

Недвижимость

PTMC
7.0%
PTLC
1.9%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
PTLC
1.8%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
PTLC
4.9%

Энергетика

PTMC
4.2%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
PTLC
2.3%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
PTLC
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

PTMC vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.95

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.60

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.50

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

9.89

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PTLC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.93

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PTMC и PTLC

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-26.63%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.77%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-15.17%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-15.17%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-26.63%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-5.64%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.21%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и PTLC

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.82%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.16%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

11.26%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

11.73%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

13.17%

-0.19%

Сравнение комиссий PTMC и PTLC

И PTMC, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и PTLC

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and PTLC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to PTLC (2.82%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs PTLC's -26.63%.

On 10-year performance, PTLC leads with 11.25% vs 6.14% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTLC has performed better with a 11.25% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC and PTLC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.00% for PTLC.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор