PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 6.17%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.17% против 10.93% соответственно.

PTMC

1 день
-0.05%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.26%
1 год
19.08%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.17%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.07%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between PTMC and IWM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between PTMC and IWM shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTMC и IWM

Секторы
PTMC
IWM

Промышленность

23.6%
17.1%

Технологии

16.4%
19.5%

Финансовые услуги

15.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.8%

Здравоохранение

8.8%
15.8%

Недвижимость

7.0%
5.7%

Сырьевые материалы

4.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Энергетика

4.2%
6.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.0%

Промышленность

PTMC
23.6%
IWM
17.1%

Технологии

PTMC
16.4%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
IWM
7.8%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
IWM
15.8%

Недвижимость

PTMC
7.0%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
IWM
2.1%

Энергетика

PTMC
4.2%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IJHPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

PTMC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.05

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.85

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.56

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

12.64

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.05

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PTMC и IWM

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-59.05%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.03%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-27.50%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-31.91%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-41.13%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.49%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.77%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.10%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и IWM

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.41%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.75%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.53%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

19.20%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

22.52%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

23.04%

-10.06%

Сравнение комиссий PTMC и IWM

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и IWM

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and IWM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to PTMC (4.41%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 6.17% for PTMC. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.88% for IWM.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор