Сравнение PTMC с IWM
PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 6.07%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.76% соответственно.
PTMC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 6.07%
- Всё время*
- 6.68%
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.83B | $6.34B | $7.39B | |
| $795.81K | $790.55K | $819.61K |
Сравнение доходности по годам PTMC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 17.05% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between PTMC and IWM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between PTMC and IWM shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTMC vs. IWM — Ранг доходности на риск
PTMC
IWM
Сравнение PTMC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTMC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.38 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 11.99 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTMC и IWM
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTMC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -59.05% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.03% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -27.50% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -31.91% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -41.13% | +20.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.64% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -10.70% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.11% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и IWM
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 3.89%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTMC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.53% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.23% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 19.30% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 22.49% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 23.02% | -10.09% |
Сравнение комиссий PTMC и IWM
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и IWM
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.57% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PTMC and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWM has higher volatility (4.53%) compared to PTMC (3.89%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs IWM's -59.05%.
On 10-year performance, IWM leads with 10.76% vs 6.07% for PTMC. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.76% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.89% for IWM.
PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTMC и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор