PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTMC с PHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTMC и PHDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PTMC и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.65%
66.02%
PTMC
PHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTMC:

0.95

PHDG:

1.31

Коэф-т Сортино

PTMC:

1.40

PHDG:

1.98

Коэф-т Омега

PTMC:

1.17

PHDG:

1.26

Коэф-т Кальмара

PTMC:

1.28

PHDG:

1.43

Коэф-т Мартина

PTMC:

5.07

PHDG:

6.13

Индекс Язвы

PTMC:

2.99%

PHDG:

2.30%

Дневная вол-ть

PTMC:

15.92%

PHDG:

10.73%

Макс. просадка

PTMC:

-20.53%

PHDG:

-17.70%

Текущая просадка

PTMC:

-7.77%

PHDG:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 12.79%.


PTMC

С начала года

13.48%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

7.15%

1 год

13.73%

5 лет

4.64%

10 лет

N/A

PHDG

С начала года

12.79%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.52%

5 лет

7.68%

10 лет

4.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTMC и PHDG

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.40%.


PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
График комиссии PTMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTMC c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTMC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.951.31
Коэффициент Сортино PTMC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.401.98
Коэффициент Омега PTMC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.26
Коэффициент Кальмара PTMC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.281.43
Коэффициент Мартина PTMC, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.076.13
PTMC
PHDG

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
1.31
PTMC
PHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и PHDG

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PHDG в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
1.69%1.92%0.82%0.12%0.52%1.41%0.89%0.68%0.66%0.07%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
1.46%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PTMC и PHDG

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и PHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.77%
-3.05%
PTMC
PHDG

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и PHDG

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.38%
3.70%
PTMC
PHDG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab