PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с PHDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 6.17%/yr vs 7.22%/yr for PHDG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTMC показывает доходность 14.07%, а PHDG немного ниже – 13.79%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям PHDG по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.22% соответственно.

PTMC

1 день
-0.05%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.26%
1 год
19.08%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.17%

PHDG

1 день
-0.63%
1 месяц
4.88%
С начала года
13.79%
6 месяцев
11.91%
1 год
25.21%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.07%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		13.79%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Correlation

The correlation between PTMC and PHDG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PTMC и PHDG

Секторы
PTMC
PHDG

Промышленность

23.6%
8.3%

Технологии

16.4%
35.1%

Финансовые услуги

15.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Здравоохранение

8.8%
8.7%

Недвижимость

7.0%
1.9%

Сырьевые материалы

4.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Энергетика

4.2%
3.6%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
11.0%

Промышленность

PTMC
23.6%
PHDG
8.3%

Технологии

PTMC
16.4%
PHDG
35.1%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
PHDG
11.9%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
PHDG
10.1%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
PHDG
8.7%

Недвижимость

PTMC
7.0%
PHDG
1.9%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
PHDG
1.8%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
PHDG
5.0%

Энергетика

PTMC
4.2%
PHDG
3.6%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
PHDG
2.4%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
PHDG
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQ
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

PTMC vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.88

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.23

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

7.19

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

26.70

-18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PHDG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.88

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PTMC и PHDG

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-17.70%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-3.52%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-14.78%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-17.06%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-17.06%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.87%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.25%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.95%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и PHDG

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.07%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

6.64%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

8.81%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

10.92%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

11.92%

+1.06%

Сравнение комиссий PTMC и PHDG

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и PHDG

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PHDG в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.86%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and PHDG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.41%) compared to PHDG (3.07%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs PHDG's -17.70%.

On 10-year performance, PHDG leads with 7.22% vs 6.17% for PTMC. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHDG has performed better with a 7.22% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PHDG has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.61% for PTMC.

PTMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PHDG is Equity Hedged. PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор