Сравнение PTMC с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
PTMC и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTMC и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTMC и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PTMC показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTMC имеют среднегодовую доходность 5.77%, а акции PHDG немного впереди с 5.88%.
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTMC и PHDG
PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
PTMC vs. PHDG — Ранг доходности на риск
PTMC
PHDG
Сравнение PTMC c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTMC | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.69 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 1.93 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTMC | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PTMC и PHDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTMC и PHDG
Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PTMC и PHDG
Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTMC | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -17.70% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.93% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -17.06% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | -17.06% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -1.82% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -6.32% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.24% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTMC и PHDG
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTMC | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.79% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 6.33% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 10.58% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 10.90% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 11.89% | +1.03% |