PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTMC с PTNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTMC и PTNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PTMC и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.65%
219.58%
PTMC
PTNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTMC:

0.95

PTNQ:

1.78

Коэф-т Сортино

PTMC:

1.40

PTNQ:

2.46

Коэф-т Омега

PTMC:

1.17

PTNQ:

1.33

Коэф-т Кальмара

PTMC:

1.28

PTNQ:

2.32

Коэф-т Мартина

PTMC:

5.07

PTNQ:

8.63

Индекс Язвы

PTMC:

2.99%

PTNQ:

2.03%

Дневная вол-ть

PTMC:

15.92%

PTNQ:

9.83%

Макс. просадка

PTMC:

-20.53%

PTNQ:

-28.06%

Текущая просадка

PTMC:

-7.77%

PTNQ:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 16.56%.


PTMC

С начала года

13.48%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

7.15%

1 год

13.73%

5 лет

4.64%

10 лет

N/A

PTNQ

С начала года

16.56%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

5.71%

1 год

16.88%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PTMC и PTNQ

PTMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.


PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
График комиссии PTNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PTMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PTMC c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTMC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.951.78
Коэффициент Сортино PTMC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.402.46
Коэффициент Омега PTMC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.33
Коэффициент Кальмара PTMC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.282.32
Коэффициент Мартина PTMC, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.078.63
PTMC
PTNQ

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PTNQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
1.78
PTMC
PTNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и PTNQ

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PTNQ в 1.26%


TTM202320222021202020192018201720162015
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
1.69%1.92%0.82%0.12%0.52%1.41%0.89%0.68%0.66%0.07%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF
1.26%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PTMC и PTNQ

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и PTNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.77%
-2.16%
PTMC
PTNQ

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и PTNQ

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.38%
3.16%
PTMC
PTNQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab