PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с PSP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 8.31%/yr vs 0.38%/yr for PSP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности USMF и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -11.42%.

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PSP

1 день
0.27%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-5.41%
3 года*
9.76%
5 лет*
0.38%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.42%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%6.39%

Correlation

The correlation between USMF and PSP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.73

The correlation between USMF and PSP shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и PSP

Секторы
USMF
PSP

Технологии

33.2%
0.1%

Финансовые услуги

10.7%
90.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.8%
1.0%

Здравоохранение

9.0%
0.5%

Промышленность

8.2%
3.2%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.3%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%
0.1%

Технологии

USMF
33.2%
PSP
0.1%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
PSP
90.9%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
PSP

-

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
PSP
1.0%

Здравоохранение

USMF
9.0%
PSP
0.5%

Промышленность

USMF
8.2%
PSP
3.2%

Энергетика

USMF
4.8%
PSP

-

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
PSP
5.3%

Недвижимость

USMF
2.0%
PSP

-

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
PSP

-

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
PSP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN

Доходность на риск

USMF vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.27

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.24

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.24

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

-0.54

+5.00

USMF vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и PSP

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-85.40%

+49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-22.37%

+15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-22.94%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-47.16%

+29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.75%

+15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-30.67%

+26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

10.12%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и PSP

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.43%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

16.48%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

20.15%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

23.85%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.47%

-5.50%

Сравнение комиссий USMF и PSP

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и PSP

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PSP в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.52%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and PSP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.43%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs PSP's -85.40%.

On 5-year performance, USMF leads with 8.31% vs 0.38% for PSP. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 8.31% return vs 0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 1.29% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PSP is Global Equities. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 1.44% for PSP.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор