PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с IJH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.73%/yr vs 8.41%/yr for IJH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности USMF и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.34%.

USMF

1 день
-0.20%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.30%
6 месяцев
3.03%
1 год
5.89%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

IJH

1 день
0.61%
1 месяц
3.33%
С начала года
15.34%
6 месяцев
13.08%
1 год
24.74%
3 года*
16.35%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.30%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.34%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%12.36%

Correlation

The correlation between USMF and IJH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between USMF and IJH shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и IJH

Секторы
USMF
IJH

Технологии

33.2%
16.6%

Финансовые услуги

10.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
1.0%

Здравоохранение

9.0%
8.7%

Промышленность

8.2%
25.9%

Энергетика

4.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.2%

Недвижимость

2.0%
7.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Сырьевые материалы

0.9%
4.9%

Технологии

USMF
33.2%
IJH
16.6%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
IJH
13.5%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
IJH
9.2%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
IJH
1.0%

Здравоохранение

USMF
9.0%
IJH
8.7%

Промышленность

USMF
8.2%
IJH
25.9%

Энергетика

USMF
4.8%
IJH
5.3%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
IJH
4.2%

Недвижимость

USMF
2.0%
IJH
7.5%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
IJH
3.0%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
IJH
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IVOO

Доходность на риск

USMF vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.57

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.30

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.81

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

10.28

-7.57

USMF vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и IJH

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-55.07%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.83%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-24.10%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-24.10%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.53%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.55%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.41%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и IJH

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 4.81% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.73%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.74%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.87%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

19.76%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

21.17%

-4.19%

Сравнение комиссий USMF и IJH

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и IJH

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IJH в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and IJH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.81%) compared to IJH (4.73%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs IJH's -55.07%.

On 5-year performance, IJH leads with 8.41% vs 7.73% for USMF. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJH has performed better with a 8.41% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.17% for IJH.

USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор