Сравнение USMF с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
USMF и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и IJH
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
USMF vs. IJH — Ранг доходности на риск
USMF
IJH
Сравнение USMF c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.32 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.29 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 5.56 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между USMF и IJH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и IJH
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и IJH
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -55.07% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -14.16% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -24.10% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.34% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -7.61% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.29% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и IJH
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.40% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 11.93% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 21.08% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.74% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.16% | -4.08% |