Сравнение USMF с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
USMF и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 8.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и CSD
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
USMF vs. CSD — Ранг доходности на риск
USMF
CSD
Сравнение USMF c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.74 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.30 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.99 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 12.37 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.74 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между USMF и CSD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и CSD
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и CSD
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -70.47% | +34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -17.08% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -30.15% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -7.06% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -14.35% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.13% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и CSD
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 10.52% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 19.01% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 29.16% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 23.04% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 24.69% | -7.61% |