PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMC с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с ILCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USMC tracks the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 14.54%/yr vs 12.41%/yr for ILCG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности USMC и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.80%.

USMC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.17%
1 год
19.70%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
8.84%
С начала года
9.80%
1 год
16.71%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.41%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		9.17%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.80%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%5.40%

Correlation

The correlation between USMC and ILCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between USMC and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и ILCG

Секторы
USMC
ILCG

Технологии

33.3%
53.1%

Финансовые услуги

18.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

13.7%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
1.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
5.2%

Промышленность

5.6%
7.7%

Энергетика

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

USMC
33.3%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

USMC
18.2%
ILCG
5.5%

Коммуникационные услуги

USMC
13.7%
ILCG
13.5%

Потребительский защитный сектор

USMC
8.5%
ILCG
1.4%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.3%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

USMC
8.1%
ILCG
5.2%

Промышленность

USMC
5.6%
ILCG
7.7%

Энергетика

USMC
4.3%
ILCG
0.4%

Сырьевые материалы

USMC

-

ILCG
1.0%

Недвижимость

USMC

-

ILCG
1.3%

Коммунальные услуги

USMC

-

ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

USMC vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMCILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.92

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.33

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.07

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

3.58

+3.64

USMC vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMC и ILCG

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-52.98%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-15.65%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-23.10%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-35.38%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-5.07%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.20%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.68%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и ILCG

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.11%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.57%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

15.22%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

18.20%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

22.32%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.65%

-3.46%

Сравнение комиссий USMC и ILCG

USMC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и ILCG

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.76%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMC and ILCG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.57%) compared to USMC (3.11%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, USMC leads with 14.54% vs 12.41% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 14.54% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for USMC.

USMC has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.42% for ILCG.

USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.04% for ILCG.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор