Сравнение USMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USMC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или SPY.
Корреляция
Корреляция между USMC и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USMC и SPY
Основные характеристики
USMC:
0.78
SPY:
0.52
USMC:
1.18
SPY:
0.87
USMC:
1.18
SPY:
1.13
USMC:
0.78
SPY:
0.55
USMC:
3.02
SPY:
2.26
USMC:
4.95%
SPY:
4.59%
USMC:
19.15%
SPY:
20.10%
USMC:
-29.97%
SPY:
-55.19%
USMC:
-10.25%
SPY:
-9.86%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMC показывает доходность -5.61%, а SPY немного ниже – -5.73%.
USMC
-5.61%
0.14%
-1.54%
14.41%
15.86%
N/A
SPY
-5.73%
-0.87%
-4.56%
9.76%
15.17%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и SPY
USMC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USMC и SPY
USMC
SPY
Сравнение USMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и SPY
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.04% | 2.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и SPY
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и SPY
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 13.67%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.