Сравнение USMC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USMC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности USMC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%.
USMC
25.97%
1.85%
12.84%
32.61%
15.86%
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| USMC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 12.15% |
| Макс. просадка | -29.97% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.03% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и SPY
USMC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMC и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и SPY
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.12% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и SPY
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и SPY
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.98% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.