PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMC с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMC и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
-5.43%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.


USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Mega-Cap ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий USMC и IWY

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USMC vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMCIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

3.89

+1.06

USMC vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMCIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.87

-0.12

Корреляция

Корреляция между USMC и IWY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и IWY

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок USMC и IWY

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


USMCIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-32.68%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-16.63%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-32.68%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-12.77%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.77%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.99%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и IWY

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMCIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.70%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.40%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

22.29%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

21.49%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.92%

-2.56%