PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - USMC tracks the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.38%/yr vs 16.52%/yr for IWY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности USMC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%.

USMC

1 день
-0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.51%
3 года*
22.13%
5 лет*
15.38%
10 лет*
—

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.67%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%6.39%

Correlation

The correlation between USMC and IWY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between USMC and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и IWY

Секторы
USMC
IWY

Технологии

29.1%
54.9%

Финансовые услуги

19.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

9.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.4%

Здравоохранение

8.1%
6.6%

Промышленность

5.6%
4.0%

Энергетика

4.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

USMC
29.1%
IWY
54.9%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
IWY
5.6%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
IWY
13.9%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
IWY
3.0%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
IWY
11.4%

Здравоохранение

USMC
8.1%
IWY
6.6%

Промышленность

USMC
5.6%
IWY
4.0%

Энергетика

USMC
4.8%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

USMC

-

IWY
0.3%

Недвижимость

USMC

-

IWY
0.3%

Коммунальные услуги

USMC

-

IWY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с FSPSX
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

USMC vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.72

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.35

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.61

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

5.24

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.72

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.92

-0.08

Просадки

Сравнение просадок USMC и IWY

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-32.68%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-16.63%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-23.22%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-32.68%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.49%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.75%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.09%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и IWY

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.45%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.69%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

11.65%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

15.53%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

21.47%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.97%

-2.72%

Сравнение комиссий USMC и IWY

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и IWY

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USMC and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to USMC (2.45%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs IWY's -32.68%.

On 5-year performance, IWY leads with 16.52% vs 15.38% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWY has performed better with a 16.52% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.33% for IWY.

USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.20% for IWY.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор