Сравнение USMC с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
USMC и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или IWY.
Доходность
Сравнение доходности USMC и IWY
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 29.94%.
USMC
25.97%
1.85%
12.84%
32.61%
15.86%
N/A
IWY
29.94%
1.36%
13.90%
36.25%
20.52%
17.49%
Основные характеристики
| USMC | IWY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 17.36% |
| Макс. просадка | -29.97% | -32.68% |
| Текущая просадка | -2.03% | -2.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и IWY
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMC и IWY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMC c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и IWY
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IWY в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.12% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.50% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и IWY
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и IWY
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.91%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.