PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USMC с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMC и IWY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USMC с IWY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

USMC и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или IWY.

Доходность

Сравнение доходности USMC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMC:

0.87

IWY:

0.60

Коэф-т Сортино

USMC:

1.27

IWY:

1.02

Коэф-т Омега

USMC:

1.19

IWY:

1.14

Коэф-т Кальмара

USMC:

0.86

IWY:

0.68

Коэф-т Мартина

USMC:

3.05

IWY:

2.15

Индекс Язвы

USMC:

5.37%

IWY:

7.28%

Дневная вол-ть

USMC:

19.49%

IWY:

25.45%

Макс. просадка

USMC:

-29.97%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

USMC:

-4.82%

IWY:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -1.00%.

USMC

С начала года

0.10%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

0.69%

1 год

16.93%

3 года

16.05%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-1.00%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

1.74%

1 год

15.29%

3 года

20.17%

5 лет

18.72%

10 лет

17.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий USMC и IWY

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMC и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг риск-скорректированной доходности USMC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и IWY

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности IWY в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		1.00%1.04%1.35%1.78%1.53%1.56%2.04%2.27%0.24%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок USMC и IWY

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и IWY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и IWY

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 4.76%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...