PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USMC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USMC и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USMC с QQQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco QQQ (QQQ).

USMC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности USMC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USMC:

0.87

QQQ:

0.57

Коэф-т Сортино

USMC:

1.27

QQQ:

0.95

Коэф-т Омега

USMC:

1.19

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

USMC:

0.86

QQQ:

0.62

Коэф-т Мартина

USMC:

3.05

QQQ:

2.03

Индекс Язвы

USMC:

5.37%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

USMC:

19.49%

QQQ:

25.60%

Макс. просадка

USMC:

-29.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

USMC:

-4.82%

QQQ:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.85%.

USMC

С начала года

0.10%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

0.69%

1 год

16.93%

3 года

16.05%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.85%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

3.21%

1 год

14.61%

3 года

19.74%

5 лет

18.12%

10 лет

17.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий USMC и QQQ

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USMC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг риск-скорректированной доходности USMC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USMC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и QQQ

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		1.00%1.04%1.35%1.78%1.53%1.56%2.04%2.27%0.24%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок USMC и QQQ

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и QQQ

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 4.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...