Сравнение USMC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco QQQ (QQQ).
USMC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности USMC и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%.
USMC
25.97%
1.85%
12.84%
32.61%
15.86%
N/A
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| USMC | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 17.39% |
| Макс. просадка | -29.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.03% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и QQQ
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMC и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и QQQ
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.12% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и QQQ
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и QQQ
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.98%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.