- ISIN
- US74255Y8701
- CUSIP
- 74255Y870
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 11 окт. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 89K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции USMC — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,974.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) показал доход в 11.96% с начала года и 22.80% за последние 12 месяцев.
Principal U.S. Mega-Cap ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USMC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.05% | -1.05% | -4.04% | 9.72% | 5.47% | -0.17% | 0.17% | 2.98% | 11.96% | ||||
| 2025 | 3.10% | -1.66% | -6.70% | 0.11% | 5.82% | 4.25% | 0.89% | 2.98% | 5.10% | 1.93% | -0.51% | -0.58% | 14.99% |
| 2024 | 2.74% | 5.45% | 1.38% | -3.78% | 4.69% | 5.18% | -0.46% | 4.10% | 1.68% | -0.09% | 6.23% | -0.24% | 29.82% |
| 2023 | 5.30% | -1.13% | 6.03% | 1.98% | 2.23% | 5.61% | 3.76% | -0.31% | -4.80% | -2.47% | 8.77% | 3.65% | 31.57% |
| 2022 | -4.06% | -3.48% | 4.02% | -7.23% | 0.38% | -7.53% | 8.59% | -5.59% | -9.59% | 7.44% | 6.24% | -5.61% | -17.17% |
| 2021 | -1.43% | 0.31% | 4.67% | 4.48% | 0.69% | 2.69% | 3.29% | 2.74% | -3.92% | 6.72% | -1.26% | 5.15% | 26.30% |
Метрики бенчмарка
Principal U.S. Mega-Cap ETF has an annualized alpha of 2.77%, beta of 0.92, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.97%) than losses (91.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.77% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.92, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.77%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 98.97%
- Участие в снижении
- 91.02%
Комиссия
Комиссия USMC составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USMC имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.50 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.58 | -2.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal U.S. Mega-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.54 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.68 | $0.55 | $0.63 | $0.57 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal U.S. Mega-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.29 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.15 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.18 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.14 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.20 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal U.S. Mega-Cap ETF показал максимальную просадку в 29.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 28d | 6moфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.09%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 8mo 24d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.12%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 2mo 26d | 4mo 19dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.19%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 2mo 27d | 5mo 19dокт. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.02%апр. 2018 г. | 2mo 2d | 4mo 27d | 6mo 29dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| USMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -56.78% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.10% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -18.90% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.43% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -10.69% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.14% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USMC
Добавьте Principal U.S. Mega-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USMC