Сравнение USMC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
USMC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или VGT.
Доходность
Сравнение доходности USMC и VGT
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USMC показывает доходность 25.97%, а VGT немного ниже – 25.23%.
USMC
25.97%
1.85%
12.84%
32.61%
15.86%
N/A
VGT
25.23%
0.64%
13.55%
33.20%
21.96%
20.52%
Основные характеристики
| USMC | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 20.99% |
| Макс. просадка | -29.97% | -54.63% |
| Текущая просадка | -2.03% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и VGT
USMC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMC и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и VGT
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.12% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и VGT
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и VGT
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.