Сравнение USMC с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L).
USMC и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности USMC и XLKQ.L
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 37.51%.
USMC
25.97%
1.85%
12.84%
32.61%
15.86%
N/A
XLKQ.L
37.51%
3.50%
16.56%
42.38%
26.21%
24.03%
Основные характеристики
| USMC | XLKQ.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 8.82 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 20.45% |
| Макс. просадка | -29.97% | -23.83% |
| Текущая просадка | -2.03% | -1.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и XLKQ.L
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между USMC и XLKQ.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMC c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и XLKQ.L
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.12% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и XLKQ.L
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и XLKQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и XLKQ.L
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.98%, в то время как у Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.