Сравнение USMC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
USMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -10.38% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и JEPQ
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
USMC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
USMC
JEPQ
Сравнение USMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.66 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.82 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.93 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USMC и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и JEPQ
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и JEPQ
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -20.07% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.58% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -4.89% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -3.55% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.36% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и JEPQ
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.08% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 10.52% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 18.54% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.91% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.91% | +1.45% |