Сравнение USMC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
USMC и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USMC или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности USMC и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 22.02%.
USMC
25.97%
1.85%
12.84%
32.61%
15.86%
N/A
JEPQ
22.02%
2.29%
9.24%
26.48%
N/A
N/A
Основные характеристики
| USMC | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 10.72 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 12.35% |
| Макс. просадка | -29.97% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.03% | -1.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и JEPQ
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между USMC и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и JEPQ
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JEPQ в 9.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.12% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.56% | 2.04% | 2.27% | 0.24% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.45% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и JEPQ
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и JEPQ
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.91% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.