PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USMC returned 20.32%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности USMC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

USMC

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.18%
6 месяцев
4.64%
1 год
18.69%
3 года*
20.32%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		6.18%14.99%29.82%31.57%-7.78%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between USMC and JEPQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.90

The correlation between USMC and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и JEPQ

Секторы
USMC
JEPQ

Технологии

33.3%
58.9%

Финансовые услуги

18.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

13.7%
13.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.8%

Здравоохранение

8.1%
3.9%

Промышленность

5.6%
2.8%

Энергетика

4.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

USMC
33.3%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

USMC
18.2%
JEPQ
0.3%

Коммуникационные услуги

USMC
13.7%
JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

USMC
8.5%
JEPQ
6.0%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.3%
JEPQ
11.8%

Здравоохранение

USMC
8.1%
JEPQ
3.9%

Промышленность

USMC
5.6%
JEPQ
2.8%

Энергетика

USMC
4.3%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

USMC

-

JEPQ
0.9%

Недвижимость

USMC

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

USMC

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWYUSMC с QQQE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

USMC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMCJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.81

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.42

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.68

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

12.63

-5.77

USMC vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMC и JEPQ

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-20.07%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.82%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-20.07%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.75%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.39%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.86%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и JEPQ

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.27%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.52%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

13.06%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.78%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.78%

+1.46%

Сравнение комиссий USMC и JEPQ

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и JEPQ

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.76%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and JEPQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to USMC (4.43%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, USMC leads with 20.32% vs 19.68% for JEPQ. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USMC has performed better with a 20.32% return vs 19.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.76% for USMC.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор