Сравнение USMC с GQGU
USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USMC is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. USMC charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности USMC и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
USMC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMC и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 8.67% | 9.93% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between USMC and GQGU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMC vs. GQGU — Ранг доходности на риск
USMC
GQGU
Сравнение USMC c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок USMC и GQGU
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -6.65% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.80% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.55% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 10.12% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 10.12% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 10.12% | +8.13% |
Сравнение комиссий USMC и GQGU
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и GQGU
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.74% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
USMC and GQGU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.74% for USMC.
They also come from different issuers: Principal and GQG Partners. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для USMC и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор