PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с VCDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с VCDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и VCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-13.20%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		-11.49%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у VCDAX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.22% соответственно.

USLUX

1 день
0.32%
1 месяц
-14.11%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-9.28%
1 год
5.15%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.72%

VCDAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.89%
1 год
7.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.48%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPX
Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VGTVCDAX с VWNEX

Сравнение комиссий USLUX и VCDAX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

USLUX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXVCDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.31

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.64

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.27

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

0.90

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. VCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VCDAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXVCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.48

-0.31

Корреляция

Корреляция между USLUX и VCDAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и VCDAX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности VCDAX в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		9.08%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.82%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и VCDAX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и VCDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXVCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-61.66%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-15.57%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-38.51%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-38.51%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-15.57%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-9.33%

-32.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.66%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и VCDAX

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеют волатильность 6.23% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXVCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.47%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.54%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

24.06%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

23.91%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

22.40%

-2.95%