Сравнение USLUX с KLXY
USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLUX charges 1.55%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.
Доходность
Сравнение доходности USLUX и KLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USLUX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 9.62%
KLXY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLUX и KLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -6.56% | 17.87% | 14.26% | 8.13% |
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | -0.86% | 13.69% | -6.39% | 2.48% |
Correlation
The correlation between USLUX and KLXY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between USLUX and KLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLUX vs. KLXY — Ранг доходности на риск
USLUX
KLXY
Сравнение USLUX c KLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLUX | KLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLUX | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USLUX и KLXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLUX | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и KLXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLUX | KLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | — | — |
Сравнение комиссий USLUX и KLXY
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и KLXY
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности KLXY в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLXY Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.85% | 0.84% | 0.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.44% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
USLUX and KLXY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USLUX и KLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор