PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с KLXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и KLXY

2026 (YTD)202520242023
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%8.13%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у KLXY с доходностью -0.86%.

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%

KLXY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPXUSLUX с FSAVX
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с VOOKLXY с usLUXKLXY с EWIKLXY с KSPYKLXY с KOID

Сравнение комиссий USLUX и KLXY

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF

Доходность на риск

USLUX vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг доходности на риск KLXY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXKLXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.50

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.88

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

2.48

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLXY равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и KLXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.15

+0.03

Корреляция

Корреляция между USLUX и KLXY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и KLXY

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности KLXY в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и KLXY

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки KLXY в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и KLXY.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-26.57%

-51.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-14.06%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-3.20%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.28%

-8.13%

-34.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.07%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и KLXY

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

3.97%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.89%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

23.28%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

20.80%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

20.80%

-1.32%