PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий NEARX и APUSX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Доходность на риск

NEARX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.83

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

10.29

-8.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

5.18

-3.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

15.80

-14.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

57.18

-51.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.83

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.60

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.40

-1.37

Корреляция

Корреляция между NEARX и APUSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и APUSX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и APUSX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-1.64%

-78.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.20%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-1.45%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.10%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-0.30%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.06%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и APUSX

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.10%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.53%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.09%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

1.24%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

1.14%

+1.42%