Сравнение USLUX с RYLIX
USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) and RYLIX (Rydex Leisure Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, USLUX returned 9.86%/yr vs 6.60%/yr for RYLIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USLUX charges 1.55%/yr vs 1.39%/yr for RYLIX.
Доходность
Сравнение доходности USLUX и RYLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLUX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у RYLIX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции USLUX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 6.60% соответственно.
USLUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.86%
RYLIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам USLUX и RYLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -4.45% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
RYLIX Rydex Leisure Fund | -5.22% | 8.99% | 17.03% | 22.86% | -26.98% | 0.91% | 21.26% | 29.89% | -13.22% | 20.52% |
Correlation
The correlation between USLUX and RYLIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.76 |
The correlation between USLUX and RYLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLUX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск
USLUX
RYLIX
Сравнение USLUX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLUX | RYLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.14 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.30 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLUX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок USLUX и RYLIX
Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и RYLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLUX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.61% | -68.20% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -14.04% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -19.18% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.85% | -40.12% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -42.27% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -9.62% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.09% | -16.37% | -25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.25% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLUX и RYLIX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLUX | RYLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.03% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 10.26% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 14.05% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 19.89% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 20.06% | -0.38% |
Сравнение комиссий USLUX и RYLIX
USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYLIX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLUX и RYLIX
Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности RYLIX в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLIX Rydex Leisure Fund | 0.06% | 0.06% | 0.43% | 0.06% | 0.00% | 6.14% | 0.00% | 0.24% | 8.04% | 6.23% | 0.49% | 0.72% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.25% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
USLUX and RYLIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLUX has higher volatility (6.94%) compared to RYLIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, USLUX dropped -77.61% vs RYLIX's -68.20%.
USLUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLUX и RYLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор