PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с RYLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с RYLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. RYLIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и RYLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и RYLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-13.20%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		-9.54%8.99%17.03%22.86%-26.98%0.91%21.26%29.89%-13.22%20.52%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у RYLIX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции USLUX превзошли акции RYLIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 6.14% соответственно.

USLUX

1 день
0.32%
1 месяц
-14.11%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-9.28%
1 год
5.15%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.72%

RYLIX

1 день
0.35%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-12.09%
1 год
0.29%
3 года*
7.84%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Rydex Leisure Fund

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPX
Часто сравнивают с RYLIX:
RYLIX с FDLSXRYLIX с FSCPXRYLIX с FSHOXRYLIX с RYRIXRYLIX с VCDAXRYLIX с RMQAXRYLIX с FSAVX

Сравнение комиссий USLUX и RYLIX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии RYLIX в 1.39%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
RYLIX
Rydex Leisure Fund

Доходность на риск

USLUX vs. RYLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYLIX
Ранг доходности на риск RYLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c RYLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Rydex Leisure Fund (RYLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXRYLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.03

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.18

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.15

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-0.40

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. RYLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа RYLIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и RYLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXRYLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.05

Корреляция

Корреляция между USLUX и RYLIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и RYLIX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности RYLIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		9.08%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
RYLIX
Rydex Leisure Fund		0.06%0.06%0.43%0.06%0.00%6.14%0.00%0.24%8.04%6.23%0.49%0.72%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и RYLIX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки RYLIX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и RYLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXRYLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-68.20%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-14.04%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-40.24%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-42.27%

+7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-13.74%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-16.42%

-25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.26%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и RYLIX

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Rydex Leisure Fund (RYLIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что USLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXRYLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.37%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.37%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

18.86%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

19.87%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

20.00%

-0.55%