PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.01% против 12.29% соответственно.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERXNEARX с APUSX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NEARX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.39

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.43

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между NEARX и ^GSPC составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NEARX и ^GSPC

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-56.78%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-9.10%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-25.43%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-33.92%

+27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-5.67%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-10.75%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.62%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и ^GSPC

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.95%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.29%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

9.55%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

18.33%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

16.90%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

18.04%

-15.48%