Сравнение NEARX с FLMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI).
NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. FLMI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NEARX и FLMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEARX и FLMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | -0.09% | 3.47% | 2.19% | 3.04% | -5.25% | -0.46% | 2.94% | 2.40% | 1.58% | -0.47% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 0.67% | 5.89% | 4.91% | 7.89% | -10.23% | 4.06% | 6.11% | 6.71% | 0.29% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 0.67%.
NEARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.01%
FLMI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEARX и FLMI
NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.
Доходность на риск
NEARX vs. FLMI — Ранг доходности на риск
NEARX
FLMI
Сравнение NEARX c FLMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEARX | FLMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.31 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.77 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEARX | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.62 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между NEARX и FLMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEARX и FLMI
Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FLMI в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | 2.26% | 2.45% | 2.65% | 2.50% | 1.10% | 0.88% | 1.10% | 1.46% | 2.01% | 1.47% | 1.36% | 1.83% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.93% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEARX и FLMI
Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и FLMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEARX | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -14.66% | -65.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -4.19% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.91% | -14.66% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.92% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -2.86% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.15% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEARX и FLMI
Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.95%, в то время как у Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEARX | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.42% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.99% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.50% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 4.43% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 4.75% | -2.19% |