PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с FLMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEARX с FLMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEARX (U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, NEARX returned 0.67%/yr vs 2.22%/yr for FLMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NEARX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.

Доходность

Сравнение доходности NEARX и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 2.39%.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.52%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.06%

FLMI

1 день
0.08%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.23%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEARX и FLMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		0.56%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%-0.47%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		2.39%5.89%4.91%7.89%-10.23%4.06%6.11%6.71%0.29%-0.02%

Correlation

The correlation between NEARX and FLMI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с ^GSPCNEARX с PSPFXNEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с UGSDXNEARX с USERXNEARX с APUSX
Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с CGMUFLMI с HYDFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с JMSTFLMI с HIMU

Доходность на риск

NEARX vs. FLMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXFLMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.67

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.04

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.85

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

10.27

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. FLMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FLMI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXFLMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.67

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.65

-0.57

Просадки

Сравнение просадок NEARX и FLMI

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и FLMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARXFLMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-14.66%

-65.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.90%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-5.31%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-14.66%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.25%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-2.82%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.80%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и FLMI

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.72%, в то время как у Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARXFLMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.00%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.03%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

3.09%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

4.45%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

4.72%

-2.17%

Сравнение комиссий NEARX и FLMI

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и FLMI

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FLMI в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.87%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%0.00%0.00%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.50%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%

Часто задаваемые вопросы

NEARX and FLMI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLMI has higher volatility (1.00%) compared to NEARX (0.72%). In terms of maximum drawdown, NEARX dropped -80.12% vs FLMI's -14.66%.

FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEARX и FLMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор