PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEARX с FLMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с FLMI

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI).

NEARX управляется U.S. Global Investors. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. FLMI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEARX или FLMI.

Корреляция

Корреляция между NEARX и FLMI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NEARX и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.72%
1.63%
NEARX
FLMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEARX:

1.20

FLMI:

1.38

Коэф-т Сортино

NEARX:

1.95

FLMI:

2.04

Коэф-т Омега

NEARX:

1.64

FLMI:

1.27

Коэф-т Кальмара

NEARX:

0.73

FLMI:

1.79

Коэф-т Мартина

NEARX:

10.39

FLMI:

6.87

Индекс Язвы

NEARX:

0.23%

FLMI:

0.87%

Дневная вол-ть

NEARX:

2.02%

FLMI:

4.33%

Макс. просадка

NEARX:

-6.92%

FLMI:

-14.66%

Текущая просадка

NEARX:

-0.58%

FLMI:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 1.34%.

NEARX

С начала года

0.67%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

0.72%

1 год

2.41%

5 лет

0.31%

10 лет

0.70%

FLMI

С начала года

1.34%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

1.63%

1 год

5.91%

5 лет

2.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NEARX и FLMI

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.

NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
График комиссии NEARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
График комиссии FLMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEARX и FLMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг риск-скорректированной доходности NEARX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEARX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг риск-скорректированной доходности FLMI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEARX c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEARX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.38
Коэффициент Сортино NEARX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.952.04
Коэффициент Омега NEARX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.641.27
Коэффициент Кальмара NEARX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.731.79
Коэффициент Мартина NEARX, с текущим значением в 10.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.396.87
NEARX
FLMI

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMI равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.20
1.38
NEARX
FLMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и FLMI

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FLMI в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.38%2.39%2.43%1.00%0.99%1.11%1.22%1.09%1.13%1.31%1.60%2.13%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		4.00%4.09%3.71%3.09%2.22%2.09%2.71%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и FLMI

Максимальная просадка NEARX за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и FLMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.58%
-0.52%
NEARX
FLMI

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и FLMI

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.19%, в то время как у Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.19%
1.13%
NEARX
FLMI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab