PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEARX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEARX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и PSPFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 1.01% против 9.17% соответственно.


NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Сравнение комиссий NEARX и PSPFX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.


Доходность на риск

NEARX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEARXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

3.15

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.48

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

4.64

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

18.63

-12.93

NEARX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PSPFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEARXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.15

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между NEARX и PSPFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и PSPFX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PSPFX в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и PSPFX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и PSPFX.


Загрузка...

Показатели просадок


NEARXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-79.09%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-17.96%

+16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-39.15%

+32.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-56.80%

+49.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-15.91%

+14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-42.65%

+17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

4.47%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и PSPFX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 1.04%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEARXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

10.47%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

23.43%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

27.28%

-24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

22.85%

-20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

21.64%

-19.08%