Сравнение NEARX с PSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).
NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности NEARX и PSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEARX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | -0.09% | 3.47% | 2.19% | 3.04% | -5.25% | -0.46% | 2.94% | 2.40% | 1.58% | 1.48% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
Доходность по периодам
С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям PSPFX по среднегодовой доходности: 1.01% против 9.17% соответственно.
NEARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.01%
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEARX и PSPFX
NEARX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Доходность на риск
NEARX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
NEARX
PSPFX
Сравнение NEARX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEARX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.15 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.48 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.64 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 18.63 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEARX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.15 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NEARX и PSPFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEARX и PSPFX
Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PSPFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | 2.26% | 2.45% | 2.65% | 2.50% | 1.10% | 0.88% | 1.10% | 1.46% | 2.01% | 1.47% | 1.36% | 1.83% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок NEARX и PSPFX
Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и PSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEARX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -79.09% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -17.96% | +16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.91% | -39.15% | +32.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -56.80% | +49.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -15.91% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -42.65% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 4.47% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEARX и PSPFX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 1.04%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEARX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 10.47% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 23.43% | -21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 27.28% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 22.85% | -20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 21.64% | -19.08% |