PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEARX с USERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEARX (U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund) and USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) are both mutual funds - NEARX is a Municipal Bonds fund managed by US Global, while USERX is a Precious Metals fund managed by US Global. Over the past 10 years, NEARX returned 1.06%/yr vs 15.38%/yr for USERX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NEARX charges 0.45%/yr vs 1.52%/yr for USERX.

Доходность

Сравнение доходности NEARX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у USERX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 1.06% против 15.38% соответственно.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.52%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.06%

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEARX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		0.56%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Correlation

The correlation between NEARX and USERX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1990 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с PSPFXNEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с UGSDXNEARX с APUSX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Доходность на риск

NEARX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXUSERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.77

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.10

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.42

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

6.24

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USERX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.77

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.01

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NEARX и USERX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и USERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-97.74%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-32.20%

+30.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-32.20%

+30.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-43.45%

+36.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-43.45%

+36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-42.81%

+42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-75.03%

+54.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

12.46%

-11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и USERX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.72%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

14.30%

-13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

36.60%

-34.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50%

44.33%

-41.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

33.19%

-30.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

33.96%

-31.41%

Сравнение комиссий NEARX и USERX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и USERX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности USERX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.50%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

NEARX and USERX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to NEARX (0.72%). In terms of maximum drawdown, NEARX dropped -80.12% vs USERX's -97.74%.

USERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEARX и USERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор