График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) показал доход в -0.09% с начала года и 2.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEARX составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был янв. 1991 г. с доходностью -79.8%. Самая длинная серия побед составила 112 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NEARX закрывался с повышением в 11% случаев. Лучший день был 25 июн. 1996 г. с доходностью +401.0%, в то время как худший день был 20 февр. 1996 г. с доходностью -80.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.66% | -1.41% | -0.09% | |||||||||
| 2025 | 0.66% | 0.68% | -0.27% | -0.28% | 0.69% | 0.20% | 0.68% | 0.21% | 0.69% | -0.26% | 0.20% | 0.23% | 3.47% |
| 2024 | 0.21% | -0.27% | 0.19% | -0.27% | 0.20% | 0.67% | 0.71% | 0.22% | 0.67% | -0.27% | 0.40% | -0.27% | 2.19% |
| 2023 | 0.65% | -0.80% | 1.10% | -0.33% | -0.32% | 0.64% | -0.32% | 0.17% | -0.31% | 0.84% | 1.34% | 0.36% | 3.04% |
| 2022 | -1.75% | -0.39% | -1.78% | -1.34% | 1.00% | -0.42% | 1.47% | -1.35% | -1.82% | 0.11% | 0.65% | 0.33% | -5.25% |
| 2021 | 0.07% | -0.81% | 0.10% | 0.53% | -0.38% | 0.07% | 0.52% | 0.06% | -0.82% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | -0.46% |
Метрики бенчмарка
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund: годовая альфа составляет 86.57%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.12.1990.
- Этот фонд участвовал в 8.46% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -24.68%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 86.57%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.46%
- Участие в снижении
- -24.68%
Комиссия
Комиссия NEARX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEARX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.61 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEARX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.26% | 2.45% | 2.65% | 2.50% | 1.10% | 0.88% | 1.10% | 1.46% | 2.01% | 1.47% | 1.36% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund показал максимальную просадку в 80.12%, зарегистрированную 9 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 920 торговых сессий.
Текущая просадка U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.12% | 2 янв. 1991 г. | 6 | 9 янв. 1991 г. | 920 | 29 авг. 1994 г. | 926 |
| -80.09% | 20 февр. 1996 г. | 1 | 20 февр. 1996 г. | 88 | 25 июн. 1996 г. | 89 |
| -80.04% | 29 июл. 1996 г. | 1 | 29 июл. 1996 г. | 182 | 17 апр. 1997 г. | 183 |
| -80.04% | 30 авг. 1994 г. | 1 | 30 авг. 1994 г. | 293 | 26 окт. 1995 г. | 294 |
| -79.98% | 27 окт. 1995 г. | 1 | 27 окт. 1995 г. | 77 | 16 февр. 1996 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...