Сравнение USL с WTI

С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 85.28%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции WTI по среднегодовой доходности: 11.52% против 4.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа WTI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USL и WTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что меньше максимальной просадки WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и WTI.

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 13.32%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 36.76%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.