Сравнение USL с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE).
USL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или VDE.
Основные характеристики
USL | VDE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.80% | 10.15% |
Дох-ть за 1 год | 21.23% | 19.62% |
Дох-ть за 3 года | 20.41% | 28.28% |
Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 12.74% |
Дох-ть за 10 лет | -1.18% | 3.01% |
Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.74 |
Дневная вол-ть | 24.71% | 19.56% |
Макс. просадка | -89.06% | -74.16% |
Current Drawdown | -55.72% | -6.20% |
Корреляция
Корреляция между USL и VDE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USL и VDE
С начала года, USL показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -1.18% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и VDE
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и VDE
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Energy ETF | 3.01% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USL и VDE
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и VDE
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 4.73% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.