PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USL с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с VDE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE).

USL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или VDE.

Корреляция

Корреляция между USL и VDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USL и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.51

VDE:

-0.24

Коэф-т Сортино

USL:

-0.58

VDE:

-0.12

Коэф-т Омега

USL:

0.93

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.21

VDE:

-0.26

Коэф-т Мартина

USL:

-1.28

VDE:

-0.69

Индекс Язвы

USL:

10.55%

VDE:

7.97%

Дневная вол-ть

USL:

25.75%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

USL:

-61.43%

VDE:

-11.22%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.13% против 4.13% соответственно.

USL

С начала года

-10.88%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-7.04%

1 год

-13.01%

5 лет

23.30%

10 лет

2.13%

VDE

С начала года

-0.69%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-8.49%

1 год

-6.00%

5 лет

25.03%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USL и VDE

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

USL
United States 12 Month Oil Fund LP
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и VDE

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.27%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок USL и VDE

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USL и VDE

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...