PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USL с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.57%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USL charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности USL и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 60.58%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.47% соответственно.

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between USL and VDE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.64

The correlation between USL and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USL и VDE

Секторы
USL
VDE

Финансовые услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USL
4.5%
VDE

-

Сырьевые материалы

USL

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

USL

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

USL

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

USL

-

VDE

-

Энергетика

USL

-

VDE
99.5%

Здравоохранение

USL

-

VDE

-

Промышленность

USL

-

VDE
0.1%

Недвижимость

USL

-

VDE

-

Технологии

USL

-

VDE

-

Коммунальные услуги

USL

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

USL vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.41

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.06

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.13

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

12.11

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.28

-0.27

Просадки

Сравнение просадок USL и VDE

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-74.20%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.80%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-21.41%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-26.58%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-69.29%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.10%

-6.27%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-19.96%

-41.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

4.02%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и VDE

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

7.99%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

16.27%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

20.34%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

26.40%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

29.93%

+2.41%

Сравнение комиссий USL и VDE

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и VDE

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

USL and VDE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, USL leads with 10.57% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.57% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for USL.

USL is categorized as Oil & Gas, while VDE is Energy Equities. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор