PortfoliosLab logo
Сравнение USL с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USL и VDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USL и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.05%
68.04%
USL
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USL:

-0.60

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

USL:

-0.70

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

USL:

0.91

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

USL:

-0.24

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

USL:

-1.57

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

USL:

9.56%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

USL:

24.98%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

USL:

-89.06%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

USL:

-60.82%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.31% против 3.41% соответственно.


USL

С начала года

-9.47%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

-8.89%

1 год

-15.72%

5 лет

28.51%

10 лет

2.31%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-11.15%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-11.38%

5 лет

24.41%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USL и VDE

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии USL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USL: 0.88%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USL и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USL c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USL, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USL: -0.60
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино USL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USL: -0.70
VDE: -0.45
Коэффициент Омега USL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USL: 0.91
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара USL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USL: -0.24
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина USL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USL: -1.57
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.46
USL
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и VDE

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок USL и VDE

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.82%
-14.90%
USL
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности USL и VDE

Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 12.50%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
17.51%
USL
VDE