Сравнение USL с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE).
USL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или VDE.
Корреляция
Корреляция между USL и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USL и VDE
Основные характеристики
USL:
0.55
VDE:
0.94
USL:
0.89
VDE:
1.34
USL:
1.11
VDE:
1.17
USL:
0.20
VDE:
1.21
USL:
1.62
VDE:
2.71
USL:
7.44%
VDE:
6.23%
USL:
21.96%
VDE:
18.00%
USL:
-89.06%
VDE:
-74.16%
USL:
-54.73%
VDE:
-4.82%
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.62% соответственно.
USL
4.61%
5.64%
-0.74%
11.35%
12.21%
4.99%
VDE
6.47%
3.58%
1.08%
15.38%
14.52%
5.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и VDE
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USL и VDE
USL
VDE
Сравнение USL c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и VDE
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок USL и VDE
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и VDE
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.