Сравнение USL с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE).
USL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 44.97% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 44.97%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 34.23%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.18% против 11.00% соответственно.
USL
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 44.97%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.18%
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и VDE
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
USL vs. VDE — Ранг доходности на риск
USL
VDE
Сравнение USL c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.70 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.74 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 4.96 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.29 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между USL и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и VDE
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок USL и VDE
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -74.20% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.99% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -26.58% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -69.29% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.02% | -5.02% | -40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.64% | -20.06% | -41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 6.61% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и VDE
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 6.28% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 14.32% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 25.20% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.77% | 26.53% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 29.88% | +2.38% |