Сравнение USL с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE).
USL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USL или VDE.
Основные характеристики
| USL | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 2.50% | 17.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.29% | 20.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.14% | 4.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 6.54% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 23.72% | 18.11% |
| Макс. просадка | -89.06% | -74.16% |
| Текущая просадка | -57.52% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между USL и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USL и VDE
С начала года, USL показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 0.14% против 4.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и VDE
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USL c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и VDE
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.06% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USL и VDE
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USL и VDE
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.