PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USL с USCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USL и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USL и USCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP
40.80%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
USCI
United States Commodity Index Fund
22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.95% соответственно.


USL

1 день
-2.68%
1 месяц
18.28%
С начала года
40.80%
6 месяцев
32.58%
1 год
22.85%
3 года*
11.62%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.52%

USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Oil Fund LP

United States Commodity Index Fund

Сравнение комиссий USL и USCI

USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Доходность на риск

USL vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USL
Ранг доходности на риск USL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2727
Ранг коэф-та Мартина

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USLUSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.63

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.13

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.63

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

8.94

-6.59

USL vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа USCI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USLUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.17

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.28

-0.30

Корреляция

Корреляция между USL и USCI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и USCI

Ни USL, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USL и USCI

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и USCI.


Загрузка...

Показатели просадок


USLUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-66.41%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-12.01%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-18.84%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-45.82%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-1.15%

-45.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-29.82%

-31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

3.53%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и USCI

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USLUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

6.97%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

13.85%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

18.38%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

18.42%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

15.78%

+16.47%