Сравнение USL с USCI
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.91%/yr vs 8.86%/yr for USCI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USL charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности USL и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 28.22%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 10.91% против 8.86% соответственно.
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам USL и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between USL and USCI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between USL and USCI shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. USCI — Ранг доходности на риск
USL
USCI
Сравнение USL c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.64 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 16.18 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.43 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.05 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок USL и USCI
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -66.41% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -8.73% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -12.01% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -18.84% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -45.82% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -3.10% | -35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -29.51% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 2.50% | +5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и USCI
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 4.51% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 13.93% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 16.70% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 18.44% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 15.85% | +16.50% |
Сравнение комиссий USL и USCI
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и USCI
Ни USL, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USL and USCI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USL has higher volatility (10.53%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 8.86% for USCI. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
USL and USCI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USL is categorized as Oil & Gas, while USCI is Commodities. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Their fees differ too: 0.88% for USL and 1.03% for USCI.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор