Сравнение USL с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Commodity Index Fund (USCI).
USL и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции USL превзошли акции USCI по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.95% соответственно.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и USCI
USL берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
USL vs. USCI — Ранг доходности на риск
USL
USCI
Сравнение USL c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.13 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.63 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 8.94 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.17 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.28 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между USL и USCI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и USCI
Ни USL, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USL и USCI
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -66.41% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -12.01% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -18.84% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -45.82% | -20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -1.15% | -45.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -29.82% | -31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 3.53% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и USCI
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 6.97% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 13.85% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 18.38% | +10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 18.42% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 15.78% | +16.47% |