PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USL с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USL returned 10.57%/yr vs 14.29%/yr for QUAL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USL charges 0.88%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности USL и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 60.58%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 10.57% против 14.29% соответственно.

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between USL and QUAL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.20

The correlation between USL and QUAL shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USL и QUAL

Секторы
USL
QUAL

Финансовые услуги

4.5%
11.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

USL
4.5%
QUAL
11.5%

Сырьевые материалы

USL

-

QUAL
1.7%

Коммуникационные услуги

USL

-

QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

USL

-

QUAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

USL

-

QUAL
4.9%

Энергетика

USL

-

QUAL
4.0%

Здравоохранение

USL

-

QUAL
9.0%

Промышленность

USL

-

QUAL
8.2%

Недвижимость

USL

-

QUAL
1.8%

Технологии

USL

-

QUAL
36.5%

Коммунальные услуги

USL

-

QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

USL vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.88

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.68

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.47

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

11.25

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.88

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.80

-0.80

Просадки

Сравнение просадок USL и QUAL

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-34.06%

-55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-9.03%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-18.00%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-28.23%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-34.06%

-31.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.10%

0.00%

-39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-4.10%

-57.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

1.98%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и QUAL

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

2.54%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

9.06%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.59%

11.84%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

17.33%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

18.09%

+14.25%

Сравнение комиссий USL и QUAL

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и QUAL

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USL and QUAL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.29% vs 10.57% for USL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.29% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for USL.

USL is categorized as Oil & Gas, while QUAL is Large Cap Blend Equities. USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.15% for QUAL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор