Сравнение USL с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
USL и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и OILK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USL показывает доходность 40.80%, а OILK немного выше – 42.24%.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и OILK
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Доходность на риск
USL vs. OILK — Ранг доходности на риск
USL
OILK
Сравнение USL c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 2.56 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USL и OILK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и OILK
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок USL и OILK
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и OILK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -83.76% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -17.35% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -34.69% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -14.38% | -32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -33.08% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 9.87% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и OILK
United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеют волатильность 13.32% и 12.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 12.71% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 20.40% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 29.06% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 29.85% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 36.00% | -3.75% |