Сравнение USL с OILK
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USL returned 14.30%/yr vs 14.65%/yr for OILK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USL charges 0.88%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности USL и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USL показывает доходность 48.13%, а OILK немного выше – 49.33%.
USL
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 44.56%
- С начала года
- 48.13%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- 10.39%
OILK
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 45.66%
- С начала года
- 49.33%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USL и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 48.13% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 49.33% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between USL and OILK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between USL and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. OILK — Ранг доходности на риск
USL
OILK
Сравнение USL c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USL | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.79 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.20 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USL и OILK
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -83.76% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.19% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | -23.42% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -34.69% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -12.39% | -31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.34% | -32.38% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 9.01% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и OILK
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 9.63%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 10.20% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 25.08% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 29.33% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 30.45% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 35.97% | -3.67% |
Сравнение комиссий USL и OILK
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и OILK
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.75% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, USL and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OILK has higher volatility (10.20%) compared to USL (9.63%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.65% vs 14.30% for USL. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.65% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
OILK has the higher dividend yield at 8.75%, compared with 0.00% for USL.
USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USL и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор