PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USL с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USL returned 17.41%/yr vs 17.73%/yr for OILK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USL charges 0.88%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности USL и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USL показывает доходность 63.07%, а OILK немного выше – 64.22%.

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USL и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between USL and OILK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.97

The correlation between USL and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USL и OILK

Секторы
USL
OILK

Финансовые услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USL
4.5%
OILK

-

Сырьевые материалы

USL

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

USL

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

USL

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

USL

-

OILK

-

Энергетика

USL

-

OILK

-

Здравоохранение

USL

-

OILK

-

Промышленность

USL

-

OILK

-

Недвижимость

USL

-

OILK

-

Технологии

USL

-

OILK

-

Коммунальные услуги

USL

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

USL vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.06

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.59

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.42

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

6.91

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.12

-0.11

Просадки

Сравнение просадок USL и OILK

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-83.76%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-17.35%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-23.42%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-34.69%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

-3.66%

-34.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.46%

-32.61%

-28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

8.56%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и OILK

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеют волатильность 10.53% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

10.44%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

23.26%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

28.75%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

30.12%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

35.97%

-3.62%

Сравнение комиссий USL и OILK

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и OILK

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, USL and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USL has higher volatility (10.53%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, USL dropped -89.06% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 17.41% for USL. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for USL.

USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USL и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор