Сравнение USL с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
USL и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USL и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 64.73%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.08% соответственно.
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USL и DBE
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
USL vs. DBE — Ранг доходности на риск
USL
DBE
Сравнение USL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.31 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.57 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 6.35 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.08 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USL и DBE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и DBE
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок USL и DBE
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -86.69% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -14.70% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -38.74% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -60.84% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -37.46% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.65% | -57.53% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 8.27% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и DBE
Текущая волатильность для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) составляет 13.32%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 17.28% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 25.46% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 31.68% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 28.57% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 27.87% | +4.38% |