PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.54% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAUXUSISX с USAAXUSISX с ACTIXUSISX с CBYYX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий USISX и USBLX

USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

USISX
USAA Income Stock Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USISX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.74

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.14

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBLX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Корреляция

Корреляция между USISX и USBLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USBLX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок USISX и USBLX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-33.49%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-7.48%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-20.51%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-21.93%

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.82%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.31%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.53%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USBLX

USAA Income Stock Fund (USISX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.86%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

4.78%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

8.47%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

8.63%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

9.06%

+8.98%