PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.96% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USAUXUSISX с USAAXUSISX с ACTIXUSISX с CBYYXUSISX с FBLEX
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий USISX и USSPX

USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

USISX
USAA Income Stock Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

USISX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.24

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между USISX и USSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USSPX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок USISX и USSPX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-55.39%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.19%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-26.88%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-33.64%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-6.25%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-10.19%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USSPX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.37%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.59%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.42%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

17.51%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.35%

-0.31%