PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.97% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с GQHPXUSISX с USAAXUSISX с ACTIXUSISX с USNQX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USISX и USAUX

USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

USISX
USAA Income Stock Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USISX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.36

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.76

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между USISX и USAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USAUX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USISX и USAUX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-76.19%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-17.09%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-43.84%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-43.84%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-13.82%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-26.80%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.11%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

7.08%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

13.11%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

23.03%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

24.49%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.81%

-4.77%